Сравнение JXX с FITZ
JXX (Janus Henderson Transformational Growth ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JXX charges 0.57%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности JXX и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JXX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 38.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JXX и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 3.71% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between JXX and FITZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JXX vs. FITZ — Ранг доходности на риск
JXX
FITZ
Сравнение JXX c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXX | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXX | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | -7.29 | +8.23 |
Просадки
Сравнение просадок JXX и FITZ
Максимальная просадка JXX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXX и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JXX | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -1.97% | -21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.97% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -1.08% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JXX и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JXX | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 8.74% | +11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.28% | 8.74% | +15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.28% | 8.74% | +15.54% |
Сравнение комиссий JXX и FITZ
JXX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXX и FITZ
Дивидендная доходность JXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 0.01% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
JXX and FITZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JXX is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JXX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
JXX has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Nicholas. Their fees differ too: 0.57% for JXX and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для JXX и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор