PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVSIX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVSIX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

JVSIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 15 дек. 2011 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JVSIX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVSIX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVSIX
Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund		2.24%4.45%16.28%15.25%-8.87%16.34%-3.09%26.95%-7.24%14.06%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, JVSIX показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции JVSIX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 8.73% против 11.36% соответственно.

JVSIX

1 день
2.44%
1 месяц
-8.17%
С начала года
2.24%
6 месяцев
4.49%
1 год
15.98%
3 года*
12.06%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.73%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с JVSIX:
JVSIX с VOTJVSIX с FASOXJVSIX с ARFFXJVSIX с NMAVXJVSIX с ACMVXJVSIX с TCVIXJVSIX с JANEX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с VMVAXSMVTX с HMVYXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий JVSIX и SMVTX

JVSIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
JVSIX
Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

JVSIX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVSIX
Ранг доходности на риск JVSIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVSIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVSIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVSIX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVSIXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.69

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.29

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.46

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

11.87

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVSIX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVSIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVSIX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVSIXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.69

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.53

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.06

Корреляция

Корреляция между JVSIX и SMVTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVSIX и SMVTX

Дивидендная доходность JVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVSIX
Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund		9.11%9.31%7.89%0.91%0.56%2.96%0.75%10.80%14.38%5.56%5.44%6.93%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок JVSIX и SMVTX

Максимальная просадка JVSIX за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVSIX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVSIXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-54.72%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-14.46%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-25.44%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-45.45%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-4.56%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-8.28%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.00%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JVSIX и SMVTX

Janus Henderson Small-Mid Cap Value Fund (JVSIX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что JVSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVSIXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

6.31%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

12.00%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

20.93%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

20.36%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

20.59%

-0.88%