Сравнение JVMIX с FASPX
JVMIX (John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I) and FASPX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, JVMIX returned 11.04%/yr vs 11.30%/yr for FASPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JVMIX charges 0.87%/yr vs 1.37%/yr for FASPX.
Доходность
Сравнение доходности JVMIX и FASPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JVMIX показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у FASPX с доходностью 23.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JVMIX имеют среднегодовую доходность 11.04%, а акции FASPX немного впереди с 11.30%.
JVMIX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 11.04%
FASPX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 39.23%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам JVMIX и FASPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 9.72% | 11.28% | 10.46% | 16.64% | -7.09% | 26.85% | 5.90% | 30.13% | -14.90% | 15.10% |
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 23.38% | 7.76% | -2.60% | 19.93% | -7.82% | 32.65% | 7.70% | 33.85% | -17.27% | 17.34% |
Correlation
The correlation between JVMIX and FASPX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1997 г. | 0.91 |
The correlation between JVMIX and FASPX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JVMIX vs. FASPX — Ранг доходности на риск
JVMIX
FASPX
Сравнение JVMIX c FASPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JVMIX | FASPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.88 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 14.27 | -8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JVMIX и FASPX
Максимальная просадка JVMIX за все время составила -67.04%, примерно равная максимальной просадке FASPX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и FASPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JVMIX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.04% | -70.11% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -9.84% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.13% | -34.53% | +13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -34.53% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.64% | -48.02% | +5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.80% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -9.82% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.67% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVMIX и FASPX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) составляет 3.44%, в то время как у Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что JVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JVMIX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 5.13% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 12.37% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 17.37% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 20.70% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 22.00% | -1.73% |
Сравнение комиссий JVMIX и FASPX
JVMIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии FASPX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVMIX и FASPX
Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности FASPX в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 7.56% | 9.32% | 0.00% | 2.40% | 1.93% | 7.80% | 0.55% | 4.98% | 15.67% | 7.26% | 21.61% | 0.80% |
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 8.42% | 9.24% | 12.05% | 4.02% | 5.27% | 6.67% | 1.13% | 2.40% | 13.85% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, JVMIX and FASPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FASPX has higher volatility (5.13%) compared to JVMIX (3.44%). In terms of maximum drawdown, JVMIX dropped -67.04% vs FASPX's -70.11%.
FASPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JVMIX и FASPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор