Сравнение BRCC с STZ
BRCC (BRC Inc.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BRCC in Packaged Foods, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 5 years, BRCC returned -33.38%/yr vs -8.84%/yr for STZ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRCC и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRCC показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 1.19%.
BRCC
- 1 день
- -14.67%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- -26.44%
- 3 года*
- -37.76%
- 5 лет*
- -33.38%
- 10 лет*
- —
STZ
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- -20.03%
- 3 года*
- -15.66%
- 5 лет*
- -8.84%
- 10 лет*
- 0.38%
Сравнение доходности по годам BRCC и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRCC BRC Inc. | 15.32% | -64.98% | -12.67% | -40.59% | -39.80% | 3.26% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.19% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 3.99% |
Correlation
The correlation between BRCC and STZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
BRCC:
$147.71M
STZ:
$23.93B
BRCC:
-$0.09
STZ:
$11.23
BRCC:
0.30
STZ:
2.63
BRCC:
3.16
STZ:
2.85
BRCC:
$417.52M
STZ:
$9.14B
BRCC:
$141.56M
STZ:
$4.71B
BRCC:
-$8.22M
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRCC vs. STZ — Ранг доходности на риск
BRCC
STZ
Сравнение BRCC c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRC Inc. (BRCC) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRCC | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.76 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -1.36 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRCC | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.67 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.36 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.45 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок BRCC и STZ
Максимальная просадка BRCC за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCC и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRCC | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -67.39% | -30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -26.51% | -42.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.81% | -51.28% | -39.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.11% | -51.28% | -46.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.13% | -46.72% | -49.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.75% | -16.58% | -55.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.35% | 15.23% | +25.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCC и STZ
BRC Inc. (BRCC) имеет более высокую волатильность в 26.24% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что BRCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRCC | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.24% | 8.59% | +17.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.72% | 23.38% | +34.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.69% | 30.04% | +51.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.72% | 24.47% | +50.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.05% | 26.94% | +47.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCC и STZ
BRCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCC BRC Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.97% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRCC и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRC Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRCC и STZ
BRCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRC Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.09M при выручке в 109.23M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
BRCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRC Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 109.23M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
BRCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRC Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.00K при выручке в 109.23M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
BRCC and STZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRCC has higher volatility (26.24%) compared to STZ (8.59%). In terms of maximum drawdown, BRCC dropped -98.11% vs STZ's -67.39%.
BRCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRCC и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор