Сравнение BRCC с VOO
BRCC (BRC Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, BRCC returned -34.31%/yr vs 13.31%/yr for VOO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRCC и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRCC показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.
BRCC
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.61%
- 6 месяцев
- 19.02%
- С начала года
- 6.31%
- 1 год
- -21.85%
- 3 года*
- -37.95%
- 5 лет*
- -34.31%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам BRCC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRCC BRC Inc. | 6.31% | -64.98% | -12.67% | -40.59% | -39.80% | 3.26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 15.00% |
Correlation
The correlation between BRCC and VOO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2021 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRCC vs. VOO — Ранг доходности на риск
BRCC
VOO
Сравнение BRCC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRC Inc. (BRCC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRCC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.45 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 10.68 | -11.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRCC и VOO
Максимальная просадка BRCC за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCC и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRCC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -33.99% | -64.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -8.90% | -60.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.81% | -18.69% | -72.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.11% | -24.52% | -73.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.44% | -0.88% | -95.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.23% | -3.67% | -68.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.14% | 2.04% | +40.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCC и VOO
BRC Inc. (BRCC) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что BRCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRCC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.16% | 3.48% | +16.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.80% | 9.98% | +49.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.98% | 12.52% | +68.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.40% | 16.92% | +58.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.86% | 17.99% | +55.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCC и VOO
BRCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCC BRC Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
BRCC and VOO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRCC has higher volatility (20.16%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, BRCC dropped -98.11% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRCC и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор