PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUSSX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUSSX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

JUSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JUSSX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUSSX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund		0.87%10.28%20.26%14.56%-16.55%22.08%18.17%22.15%-12.00%9.01%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, JUSSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JUSSX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции AZBIX немного впереди с 10.62%.

JUSSX

1 день
3.51%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.87%
6 месяцев
3.27%
1 год
23.98%
3 года*
14.33%
5 лет*
5.97%
10 лет*
10.16%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Small Company Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с JUSSX:
JUSSX с INDEXJUSSX с VIOVJUSSX с CSMDXJUSSX с JEPIXJUSSX с JLGMXJUSSX с OLGAXJUSSX с RYOTX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SAGWXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий JUSSX и AZBIX

JUSSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.

AZBIX
Virtus Small-Cap Fund
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund

Доходность на риск

JUSSX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUSSX
Ранг доходности на риск JUSSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUSSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUSSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUSSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUSSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUSSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUSSX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSSXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.66

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.85

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

6.82

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUSSX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUSSX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUSSX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSSXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.11

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.27

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.11

Корреляция

Корреляция между JUSSX и AZBIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUSSX и AZBIX

Дивидендная доходность JUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund		8.11%8.18%16.04%0.52%6.19%27.56%3.09%0.70%13.06%6.69%0.47%4.93%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок JUSSX и AZBIX

Максимальная просадка JUSSX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSSX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUSSXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-40.80%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-11.76%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-29.85%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-40.80%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-5.35%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-7.80%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.19%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JUSSX и AZBIX

JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что JUSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUSSXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

7.23%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

13.00%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

19.97%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

20.54%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

21.31%

+2.02%