PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUSA с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUSA с TEXN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JUSA (JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JUSA is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JUSA и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUSA показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 21.99%.

JUSA

1 день
-2.43%
1 месяц
-0.02%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.58%
1 год
24.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-3.30%
1 месяц
1.41%
С начала года
21.99%
6 месяцев
19.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUSA и TEXN

2026 (YTD)2025
JUSA
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF		7.68%12.65%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		21.99%8.16%

Correlation

The correlation between JUSA and TEXN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.58

Сравнение распределения секторов JUSA и TEXN

Секторы
JUSA
TEXN

Технологии

35.6%
15.5%

Финансовые услуги

11.7%
4.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.8%

Коммуникационные услуги

11.0%
3.6%

Здравоохранение

8.5%
2.9%

Промышленность

8.3%
16.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.1%

Энергетика

3.5%
36.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.9%

Недвижимость

1.9%
4.2%

Сырьевые материалы

1.9%
0.8%

Технологии

JUSA
35.6%
TEXN
15.5%

Финансовые услуги

JUSA
11.7%
TEXN
4.1%

Потребительский циклический сектор

JUSA
11.1%
TEXN
10.8%

Коммуникационные услуги

JUSA
11.0%
TEXN
3.6%

Здравоохранение

JUSA
8.5%
TEXN
2.9%

Промышленность

JUSA
8.3%
TEXN
16.9%

Потребительский защитный сектор

JUSA
4.3%
TEXN
2.1%

Энергетика

JUSA
3.5%
TEXN
36.1%

Коммунальные услуги

JUSA
2.4%
TEXN
2.9%

Недвижимость

JUSA
1.9%
TEXN
4.2%

Сырьевые материалы

JUSA
1.9%
TEXN
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с JUSA:
JUSA с BDGSJUSA с FTIFJUSA с JPSTJUSA с SPYJUSA с UJUNJUSA с HELOJUSA с USO
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с NSCRTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

JUSA vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUSA
Ранг доходности на риск JUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUSA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUSA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUSA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUSA c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSATEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUSA vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSATEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

2.34

-1.02

Просадки

Сравнение просадок JUSA и TEXN

Максимальная просадка JUSA за все время составила -14.02%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSA и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSATEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-6.34%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-3.36%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-1.13%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JUSA и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSATEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

14.57%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

14.57%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

14.57%

+4.22%

Сравнение комиссий JUSA и TEXN

И JUSA, и TEXN имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUSA и TEXN

Дивидендная доходность JUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности TEXN в 1.05%

ПозицияTTM2025
JUSA
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF		0.88%0.77%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.05%0.86%

Часто задаваемые вопросы

JUSA and TEXN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JUSA and TEXN have the same expense ratio: 0.20% per year.

TEXN has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.88% for JUSA.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUSA и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор