PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUSA с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUSA с PSCX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JUSA (JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JUSA returned 24.65% vs 14.90% for PSCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JUSA charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности JUSA и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUSA показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 4.28%.

JUSA

1 день
-2.43%
1 месяц
-0.02%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.58%
1 год
24.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.92%
1 месяц
0.38%
С начала года
4.28%
6 месяцев
5.25%
1 год
14.90%
3 года*
12.50%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUSA и PSCX

2026 (YTD)2025
JUSA
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF		7.68%21.69%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		4.28%14.01%

Correlation

The correlation between JUSA and PSCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г.

0.92

The correlation between JUSA and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUSA и PSCX

Секторы
JUSA
PSCX

Технологии

35.6%
33.2%

Финансовые услуги

11.7%
12.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.0%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.3%

Здравоохранение

8.5%
9.6%

Промышленность

8.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.4%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.9%
1.9%

Технологии

JUSA
35.6%
PSCX
33.2%

Финансовые услуги

JUSA
11.7%
PSCX
12.5%

Потребительский циклический сектор

JUSA
11.1%
PSCX
10.0%

Коммуникационные услуги

JUSA
11.0%
PSCX
10.3%

Здравоохранение

JUSA
8.5%
PSCX
9.6%

Промышленность

JUSA
8.3%
PSCX
8.4%

Потребительский защитный сектор

JUSA
4.3%
PSCX
5.4%

Энергетика

JUSA
3.5%
PSCX
4.2%

Коммунальные услуги

JUSA
2.4%
PSCX
2.6%

Недвижимость

JUSA
1.9%
PSCX
2.0%

Сырьевые материалы

JUSA
1.9%
PSCX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с JUSA:
JUSA с BDGSJUSA с FTIFJUSA с JPSTJUSA с SPYJUSA с UJUNJUSA с HELOJUSA с USO
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с QDPL

Доходность на риск

JUSA vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUSA
Ранг доходности на риск JUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUSA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUSA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUSA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUSA c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSAPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.67

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.95

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.55

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.56

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

18.18

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUSA vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUSA на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUSA и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSAPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.67

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.25

+0.07

Просадки

Сравнение просадок JUSA и PSCX

Максимальная просадка JUSA за все время составила -14.02%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSA и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSAPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-10.20%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-4.20%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.92%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-1.86%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.82%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JUSA и PSCX

JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что JUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSAPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

1.24%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

4.32%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

5.61%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

7.08%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

6.97%

+11.82%

Сравнение комиссий JUSA и PSCX

JUSA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUSA и PSCX

Дивидендная доходность JUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
JUSA
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF		0.88%0.77%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JUSA and PSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JUSA has higher volatility (3.53%) compared to PSCX (1.24%). In terms of maximum drawdown, JUSA dropped -14.02% vs PSCX's -10.20%.

On 1-year performance, JUSA leads with 24.65% vs 14.90% for PSCX. On fees, JUSA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JUSA has performed better with a 24.65% return vs 14.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUSA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

JUSA has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: JPMorgan and Pacer. Their fees differ too: 0.20% for JUSA and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUSA и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор