PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JURE.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JURE.L с BRK-B

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JURE.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, JURE.L returned 13.92%/yr vs 13.00%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JURE.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JURE.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JURE.L показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.93%.

JURE.L

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.03%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.96%
1 год
24.87%
3 года*
18.62%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-1.63%
1 месяц
2.78%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.42%
1 год
3.85%
3 года*
12.04%
5 лет*
13.00%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JURE.L и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JURE.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		8.76%8.38%27.17%21.34%-9.44%32.51%15.58%26.43%-5.77%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.93%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%2.70%

Correlation

The correlation between JURE.L and BRK-B is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2018 г.

0.38

Over the past year, the correlation between JURE.L and BRK-B has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с JURE.L:
JURE.L с JREU.LJURE.L с JGRE.LJURE.L с MVUS.LJURE.L с LCUK.LJURE.L с LDCU.LJURE.L с CSP1.LJURE.L с FLOA.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

JURE.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JURE.L
Ранг доходности на риск JURE.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JURE.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JURE.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JURE.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JURE.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JURE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JURE.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JURE.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.25

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
0.45

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.06

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

0.33

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

0.70

+12.37

JURE.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JURE.L на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JURE.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JURE.L и BRK-B

Максимальная просадка JURE.L за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JURE.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JURE.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-37.92%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-11.88%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-17.26%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-20.84%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-10.78%

+9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-7.41%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

5.54%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JURE.L и BRK-B

Текущая волатильность для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) составляет 3.80%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что JURE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JURE.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.40%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

11.86%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

15.68%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

16.92%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

19.79%

-3.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JURE.L и BRK-B

Ни JURE.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JURE.L and BRK-B have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JURE.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор