PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JURE.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JURE.L с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JURE.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, JURE.L returned 14.89%/yr vs 11.54%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JURE.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JURE.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JURE.L показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.39%.

JURE.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.93%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.23%
1 год
27.95%
3 года*
18.48%
5 лет*
14.89%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.19%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-0.95%
3 года*
9.94%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JURE.L и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JURE.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		9.76%8.38%27.17%21.34%-9.44%32.51%15.58%26.43%-6.82%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.91%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%0.57%

Correlation

The correlation between JURE.L and BRK-B is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.38

Over the past year, the correlation between JURE.L and BRK-B has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с JURE.L:
JURE.L с JREU.LJURE.L с JGRE.LJURE.L с MVUS.LJURE.L с LCUK.LJURE.L с LDCU.LJURE.L с CSP1.LJURE.L с FLOA.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

JURE.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JURE.L
Ранг доходности на риск JURE.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JURE.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JURE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JURE.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JURE.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JURE.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JURE.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JURE.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
-0.06

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
0.02

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.00

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

-0.08

+4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

-0.17

+15.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JURE.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JURE.L на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JURE.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JURE.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

-0.06

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.69

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.59

+0.36

Просадки

Сравнение просадок JURE.L и BRK-B

Максимальная просадка JURE.L за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JURE.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JURE.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-37.92%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-11.88%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-17.26%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-20.84%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-13.90%

+13.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-7.39%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

5.52%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JURE.L и BRK-B

Текущая волатильность для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) составляет 2.59%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что JURE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JURE.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.84%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

11.84%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

15.33%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

16.89%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

19.85%

-3.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JURE.L и BRK-B

Ни JURE.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JURE.L and BRK-B have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JURE.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор