Сравнение JURE.L с LCUK.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L).
JURE.L и LCUK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JURE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. LCUK.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JURE.L и LCUK.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JURE.L и LCUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JURE.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | -3.12% | 8.38% | 27.17% | 21.34% | -9.44% | 32.51% | 15.58% | 26.43% | -6.82% |
LCUK.L Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 4.77% | 21.01% | 9.05% | 7.25% | 2.15% | 18.06% | -11.83% | 18.73% | -4.89% |
Разные валюты инструментов
JURE.L торгуется в GBp, в то время как LCUK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCUK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JURE.L показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у LCUK.L с доходностью 4.77%.
JURE.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- —
LCUK.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JURE.L и LCUK.L
JURE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LCUK.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JURE.L vs. LCUK.L — Ранг доходности на риск
JURE.L
LCUK.L
Сравнение JURE.L c LCUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JURE.L | LCUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.36 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.76 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.16 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 7.75 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JURE.L | LCUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.36 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.85 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.51 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между JURE.L и LCUK.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JURE.L и LCUK.L
Ни JURE.L, ни LCUK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JURE.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCUK.L Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 3.05% | 3.94% | 3.86% | 3.00% | 3.48% |
Просадки
Сравнение просадок JURE.L и LCUK.L
Максимальная просадка JURE.L за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки LCUK.L в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JURE.L и LCUK.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JURE.L | LCUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -35.54% | +9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -10.55% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -12.65% | -8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -5.03% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -4.99% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.56% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JURE.L и LCUK.L
Текущая волатильность для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) составляет 3.72%, в то время как у Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что JURE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JURE.L | LCUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.43% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 9.38% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 14.20% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 12.90% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 15.73% | +0.79% |