Сравнение JURE.L с MVUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L).
JURE.L и MVUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JURE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. MVUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JURE.L и MVUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JURE.L и MVUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JURE.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | -3.12% | 8.38% | 27.17% | 21.34% | -9.44% | 32.51% | 15.58% | 26.43% | -6.82% |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | -2.89% | 3.88% | 20.71% | 3.83% | -0.36% | 26.59% | 3.87% | 26.86% | -5.71% |
Доходность по периодам
С начала года, JURE.L показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у MVUS.L с доходностью -2.89%.
JURE.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- —
MVUS.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 1.79%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JURE.L и MVUS.L
И JURE.L, и MVUS.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JURE.L vs. MVUS.L — Ранг доходности на риск
JURE.L
MVUS.L
Сравнение JURE.L c MVUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JURE.L | MVUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.15 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.28 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.34 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 1.17 | +5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JURE.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.15 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.76 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.91 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JURE.L и MVUS.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JURE.L и MVUS.L
Ни JURE.L, ни MVUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JURE.L и MVUS.L
Максимальная просадка JURE.L за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки MVUS.L в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JURE.L и MVUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JURE.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -24.85% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -8.87% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -14.19% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -4.13% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.46% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.88% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JURE.L и MVUS.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что JURE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JURE.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 2.85% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 6.04% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 11.88% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 11.83% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 13.83% | +2.69% |