Сравнение JURE.L с JGRE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L).
JURE.L и JGRE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JURE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. JGRE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JURE.L или JGRE.L.
Основные характеристики
JURE.L | JGRE.L | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 16.08% | 13.30% |
Дох-ть за 1 год | 21.77% | 18.99% |
Дох-ть за 3 года | 12.26% | 10.29% |
Дох-ть за 5 лет | 14.98% | 12.49% |
Коэф-т Шарпа | 1.96 | 1.84 |
Дневная вол-ть | 11.53% | 10.59% |
Макс. просадка | -26.13% | -25.31% |
Текущая просадка | -1.47% | -1.04% |
Корреляция
Корреляция между JURE.L и JGRE.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JURE.L и JGRE.L
С начала года, JURE.L показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у JGRE.L с доходностью 13.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JURE.L и JGRE.L
JURE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JGRE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JURE.L c JGRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JURE.L и JGRE.L
Ни JURE.L, ни JGRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JURE.L и JGRE.L
Максимальная просадка JURE.L за все время составила -26.13%, примерно равная максимальной просадке JGRE.L в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JURE.L и JGRE.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JURE.L и JGRE.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что JURE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.