Сравнение JUNZ с PAYH
JUNZ (TrueShares Structured Outcome (June) ETF) and PAYH (TrueShares S&P Autocallable High Income ETF) are both exchange-traded funds - JUNZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while PAYH is a Derivative Income fund actively managed by TrueShares. JUNZ is passively managed, while PAYH is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. JUNZ charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for PAYH.
Доходность
Сравнение доходности JUNZ и PAYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUNZ показывает доходность 6.52%, а PAYH немного выше – 6.84%.
JUNZ
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
PAYH
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUNZ и PAYH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 6.52% | -0.72% |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 6.84% | -0.73% |
Correlation
The correlation between JUNZ and PAYH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUNZ vs. PAYH — Ранг доходности на риск
JUNZ
PAYH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JUNZ c PAYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUNZ | PAYH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUNZ и PAYH
Максимальная просадка JUNZ за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки PAYH в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNZ и PAYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUNZ | PAYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -16.33% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -2.67% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -2.70% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNZ и PAYH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUNZ | PAYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 22.83% | -12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 22.83% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 22.83% | -11.08% |
Сравнение комиссий JUNZ и PAYH
JUNZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PAYH в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNZ и PAYH
Дивидендная доходность JUNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности PAYH в 6.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 2.16% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 6.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JUNZ and PAYH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYH is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYH is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for JUNZ.
PAYH has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 2.16% for JUNZ.
JUNZ is categorized as Defined Outcome, while PAYH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.79% for JUNZ and 0.74% for PAYH.
Подберите оптимальное распределение для JUNZ и PAYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор