Сравнение JUNZ с FMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).
JUNZ и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUNZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 мая 2021 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JUNZ и FMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUNZ и FMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | -3.86% | 12.83% | 17.32% | 17.28% | -12.97% | 9.81% |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 2.73% | 9.69% | 14.61% | 20.39% | -5.51% | 6.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JUNZ показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.
JUNZ
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMAR
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUNZ и FMAR
JUNZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.
Доходность на риск
JUNZ vs. FMAR — Ранг доходности на риск
JUNZ
FMAR
Сравнение JUNZ c FMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUNZ | FMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.39 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.03 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.87 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 11.91 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUNZ | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.39 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.99 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между JUNZ и FMAR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNZ и FMAR
Дивидендная доходность JUNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как FMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 2.39% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JUNZ и FMAR
Максимальная просадка JUNZ за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNZ и FMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUNZ | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -14.36% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -8.31% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | 0.00% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -2.21% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.30% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNZ и FMAR
TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что JUNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUNZ | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 2.94% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 3.79% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 11.05% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 10.49% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 10.47% | +1.31% |