Сравнение JUNZ с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
JUNZ и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUNZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 мая 2021 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JUNZ и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUNZ и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | -3.86% | 12.83% | 6.16% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, JUNZ показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
JUNZ
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUNZ и BUFP
JUNZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
JUNZ vs. BUFP — Ранг доходности на риск
JUNZ
BUFP
Сравнение JUNZ c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUNZ | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.89 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.73 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 9.93 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUNZ | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.05 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между JUNZ и BUFP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNZ и BUFP
Дивидендная доходность JUNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 2.39% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JUNZ и BUFP
Максимальная просадка JUNZ за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNZ и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUNZ | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -11.98% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -8.16% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -2.05% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -1.08% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.42% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNZ и BUFP
TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что JUNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUNZ | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.45% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 5.01% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 11.12% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 9.78% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 9.78% | +2.00% |