PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUNW с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUNW с RSBY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JUNW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - JUNW is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, JUNW returned 10.07% vs 19.48% for RSBY. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. JUNW charges 0.74%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности JUNW и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF (JUNW) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUNW показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 18.82%.

JUNW

1 день
0.15%
1 месяц
0.61%
С начала года
3.30%
6 месяцев
4.00%
1 год
10.07%
3 года*
10.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.40%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.13%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUNW и RSBY

2026 (YTD)20252024
JUNW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF		3.30%11.18%3.13%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.82%-12.98%-7.90%

Correlation

The correlation between JUNW and RSBY is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.20

The correlation between JUNW and RSBY shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JUNW и RSBY

Секторы
JUNW
RSBY

Технологии

36.2%
53.7%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

JUNW
36.2%
RSBY
53.7%

Финансовые услуги

JUNW
11.9%
RSBY
0.2%

Коммуникационные услуги

JUNW
10.9%
RSBY
15.8%

Потребительский циклический сектор

JUNW
10.1%
RSBY
12.2%

Здравоохранение

JUNW
8.4%
RSBY
4.2%

Промышленность

JUNW
8.1%
RSBY
3.1%

Потребительский защитный сектор

JUNW
4.9%
RSBY
7.7%

Энергетика

JUNW
3.5%
RSBY
0.6%

Коммунальные услуги

JUNW
2.3%
RSBY
1.4%

Недвижимость

JUNW
1.9%
RSBY
0.1%

Сырьевые материалы

JUNW
1.8%
RSBY
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с JUNW:
JUNW с LJULJUNW с FBUFJUNW с AIOOJUNW с PBOGJUNW с PMMYJUNW с BNOJUNW с OCTB
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX

Доходность на риск

JUNW vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUNW
Ранг доходности на риск JUNW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUNW c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF (JUNW) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUNWRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.66

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
2.43

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.29

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

2.46

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.87

5.76

+21.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUNW vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUNW на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа RSBY равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUNW и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUNWRSBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.66

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

-0.20

+1.93

Просадки

Сравнение просадок JUNW и RSBY

Максимальная просадка JUNW за все время составила -8.57%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNW и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUNWRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.57%

-23.32%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-7.95%

+5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-6.22%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-13.77%

+13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

3.39%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JUNW и RSBY

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF (JUNW) составляет 0.36%, в то время как у Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что JUNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUNWRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

2.10%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

8.52%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

11.80%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

13.54%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

13.54%

-7.13%

Сравнение комиссий JUNW и RSBY

JUNW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUNW и RSBY

JUNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM20252024
JUNW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF		0.00%0.00%0.00%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы

JUNW and RSBY have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSBY has higher volatility (2.10%) compared to JUNW (0.36%). In terms of maximum drawdown, JUNW dropped -8.57% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 19.48% vs 10.07% for JUNW. On fees, JUNW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, JUNW has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 19.48% return vs 10.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUNW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for JUNW.

JUNW is categorized as Defined Outcome, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Allianz and Return Stacked. Their fees differ too: 0.74% for JUNW and 0.98% for RSBY.

JUNW currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUNW и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор