Сравнение JUNP с CPSM
JUNP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, JUNP returned 11.89% vs 5.62% for CPSM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JUNP charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности JUNP и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUNP показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 2.04%.
JUNP
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUNP и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 2.52% | 12.86% | 8.33% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.04% | 7.21% | 4.91% |
Correlation
The correlation between JUNP and CPSM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between JUNP and CPSM shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUNP vs. CPSM — Ранг доходности на риск
JUNP
CPSM
Сравнение JUNP c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June (JUNP) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUNP | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.78 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 12.44 | -9.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.58 | 57.40 | -37.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUNP | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 3.57 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.51 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок JUNP и CPSM
Максимальная просадка JUNP за все время составила -11.23%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNP и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUNP | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.23% | -5.19% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -0.45% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.28% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.20% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.10% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNP и CPSM
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June (JUNP) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что JUNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUNP | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.41% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 1.15% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 1.58% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 5.09% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.43% | 5.09% | +4.34% |
Сравнение комиссий JUNP и CPSM
JUNP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNP и CPSM
Ни JUNP, ни CPSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JUNP and CPSM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JUNP has higher volatility (1.77%) compared to CPSM (0.41%). In terms of maximum drawdown, JUNP dropped -11.23% vs CPSM's -5.19%.
On 1-year performance, JUNP leads with 11.89% vs 5.62% for CPSM. On fees, JUNP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JUNP has performed better with a 11.89% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JUNP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSM.
JUNP and CPSM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for JUNP and 0.69% for CPSM.
CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JUNP и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор