- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 31 мая 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JUNP
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June (JUNP) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции JUNP — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June (JUNP) показал доход в 2.42% с начала года и 9.97% за последние 12 месяцев.
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность JUNP по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JUNP закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | 0.21% | -1.52% | 4.08% | 0.71% | -1.54% | 2.42% | ||||||
| 2025 | 1.73% | -0.18% | -3.13% | -0.68% | 5.48% | 2.93% | 1.10% | 1.45% | 1.44% | 0.63% | 0.54% | 1.08% | 12.86% |
| 2024 | 2.41% | 0.84% | 1.70% | 1.18% | 0.00% | 2.90% | -0.84% | 8.44% |
Метрики бенчмарка
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June has an annualized alpha of 1.77%, beta of 0.55, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (49.15%) than losses (35.22%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.55 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.77%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 49.15%
- Участие в снижении
- 35.22%
Комиссия
Комиссия JUNP составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JUNP имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June (JUNP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUNP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.29 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.55 | 10.09 | +4.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June показал максимальную просадку в 11.23%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
Текущая просадка PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June составляет 1.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -11.23%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 8d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.87%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.49%март 2026 г. | 1mo 2d | 9d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.57%июнь 2026 г. | 7d | — | 23d 15hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -2.36%сент. 2024 г. | 3d | 10d | 13dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| JUNP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.23% | -56.78% | +45.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -9.10% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -3.32% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -10.71% | +9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.06% | -1.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JUNP
Добавьте PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JUNP