Сравнение JULW с PMDE
JULW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - JULW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). JULW is actively managed, while PMDE is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JULW charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности JULW и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULW показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 2.39%.
JULW
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULW и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF | 4.24% | 0.79% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.39% | 0.44% |
Correlation
The correlation between JULW and PMDE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULW vs. PMDE — Ранг доходности на риск
JULW
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JULW c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULW | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULW и PMDE
Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULW | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.49% | -1.59% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.26% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULW и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULW | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 2.46% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 2.46% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.51% | 2.46% | +4.05% |
Сравнение комиссий JULW и PMDE
JULW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULW и PMDE
Ни JULW, ни PMDE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.04% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JULW and PMDE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for JULW.
JULW and PMDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JULW is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for JULW and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для JULW и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор