Сравнение JULW с NVBT
JULW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF) and NVBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past 3 years, JULW returned 10.60%/yr vs 10.75%/yr for NVBT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JULW и NVBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULW показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у NVBT с доходностью 7.42%.
JULW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 4.17%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
NVBT
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 6.33%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULW и NVBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JULW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF | 4.17% | 11.57% | 12.39% | 16.06% | 0.51% |
NVBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF | 7.42% | 12.84% | 12.03% | 16.28% | -0.56% |
Correlation
The correlation between JULW and NVBT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between JULW and NVBT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULW vs. NVBT — Ранг доходности на риск
JULW
NVBT
Сравнение JULW c NVBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULW | NVBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.33 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.29 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.38 | 10.95 | +6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULW и NVBT
Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что меньше максимальной просадки NVBT в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и NVBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULW | NVBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.49% | -12.90% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -6.21% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.49% | -12.90% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.89% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -1.34% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.29% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULW и NVBT
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) составляет 0.91%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что JULW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULW | NVBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 2.32% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 6.85% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 8.17% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 10.30% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.48% | 10.30% | -3.82% |
Сравнение комиссий JULW и NVBT
И JULW, и NVBT имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULW и NVBT
Ни JULW, ни NVBT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.04% |
NVBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JULW and NVBT have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVBT has higher volatility (2.32%) compared to JULW (0.91%). In terms of maximum drawdown, JULW dropped -9.49% vs NVBT's -12.90%.
On 3-year performance, NVBT leads with 10.75% vs 10.60% for JULW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, JULW has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVBT has performed better with a 10.75% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JULW and NVBT have the same expense ratio: 0.74% per year.
JULW and NVBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JULW currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JULW и NVBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор