PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JULW с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JULW и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULW показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 104.69%.


JULW

1 день
0.05%
1 месяц
0.89%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.58%
1 год
12.90%
3 года*
11.73%
5 лет*
8.99%
10 лет*

AMDY

1 день
-2.75%
1 месяц
38.24%
С начала года
104.69%
6 месяцев
106.64%
1 год
228.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULW и AMDY


2026 (YTD)202520242023
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF
3.89%11.57%12.39%4.38%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
104.69%53.93%-17.00%26.24%

Correlation

The correlation between JULW and AMDY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.55

The correlation between JULW and AMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

JULW vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 9393
Ранг коэф-та Мартина

AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULW c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JULWAMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.61

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

8.34

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.60

18.78

+5.83

JULW vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULW на текущий момент составляет 2.79, что ниже коэффициента Шарпа AMDY равного 4.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULW и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JULWAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

4.30

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.21

+0.18

Просадки

Сравнение просадок JULW и AMDY

Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и AMDY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JULWAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.49%

-53.92%

+44.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-27.59%

+24.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.75%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-17.99%

+17.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

12.23%

-11.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JULW и AMDY

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) составляет 0.27%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 21.25%. Это указывает на то, что JULW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JULWAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

21.25%

-20.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

40.07%

-36.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

53.49%

-48.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

46.01%

-39.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

46.01%

-39.47%

Сравнение комиссий JULW и AMDY

JULW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JULW и AMDY

JULW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.67%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
59.67%80.68%109.98%6.68%0.00%0.00%0.00%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%

Часто задаваемые вопросы


JULW and AMDY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDY has higher volatility (21.25%) compared to JULW (0.27%). In terms of maximum drawdown, JULW dropped -9.49% vs AMDY's -53.92%.

On 1-year performance, AMDY leads with 228.44% vs 12.90% for JULW. On fees, JULW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, JULW has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 228.44% return vs 12.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JULW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for AMDY.

AMDY has the higher dividend yield at 59.67%, compared with 0.00% for JULW.

They also come from different issuers: Allianz and YieldMax. Their fees differ too: 0.74% for JULW and 0.99% for AMDY.

AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULW и AMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор