PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULP с PBQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JULP с PBQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JULP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July) and PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, JULP returned 17.19% vs 20.80% for PBQQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JULP и PBQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July (JULP) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULP показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у PBQQ с доходностью 9.10%.

JULP

1 день
0.06%
1 месяц
1.37%
С начала года
5.40%
6 месяцев
6.09%
1 год
17.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBQQ

1 день
0.00%
1 месяц
2.19%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.79%
1 год
20.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULP и PBQQ

2026 (YTD)2025
JULP
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July		5.40%13.74%
PBQQ
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF		9.10%15.44%

Correlation

The correlation between JULP and PBQQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.90

The correlation between JULP and PBQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с JULP:
JULP с COMTJULP с CPSMJULP с KAPRJULP с PAAAJULP с BUFPJULP с CPSPJULP с PSH
Часто сравнивают с PBQQ:
PBQQ с QQQIPBQQ с PMJAPBQQ с JEPQPBQQ с CPSTPBQQ с BUFIPBQQ с GPIQPBQQ с PQAP

Доходность на риск

JULP vs. PBQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULP
Ранг доходности на риск JULP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PBQQ
Ранг доходности на риск PBQQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBQQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBQQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBQQ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBQQ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBQQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULP c PBQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July (JULP) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULPPBQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.91

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
4.30

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.59

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

4.43

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.11

21.19

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULP vs. PBQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULP на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBQQ равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULP и PBQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULPPBQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.91

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.50

-0.12

Просадки

Сравнение просадок JULP и PBQQ

Максимальная просадка JULP за все время составила -12.36%, примерно равная максимальной просадке PBQQ в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULP и PBQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JULPPBQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.36%

-12.92%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-4.71%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-1.25%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.98%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JULP и PBQQ

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July (JULP) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) имеют волатильность 1.06% и 1.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JULPPBQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.04%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

5.51%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

7.17%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

11.86%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

11.86%

-2.10%

Сравнение комиссий JULP и PBQQ

И JULP, и PBQQ имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULP и PBQQ

JULP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025
JULP
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July		0.00%0.00%
PBQQ
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

JULP and PBQQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JULP has higher volatility (1.06%) compared to PBQQ (1.04%). In terms of maximum drawdown, JULP dropped -12.36% vs PBQQ's -12.92%.

On 1-year performance, PBQQ leads with 20.80% vs 17.19% for JULP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBQQ has performed better with a 20.80% return vs 17.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JULP and PBQQ have the same expense ratio: 0.50% per year.

PBQQ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for JULP.

PBQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULP и PBQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор