Сравнение JULJ с PMDE
JULJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - JULJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). JULJ is actively managed, while PMDE is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JULJ charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности JULJ и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULJ показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у PMDE с доходностью 2.39%.
JULJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULJ и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 1.98% | 0.57% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.39% | 0.44% |
Correlation
The correlation between JULJ and PMDE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULJ vs. PMDE — Ранг доходности на риск
JULJ
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JULJ c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULJ | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULJ и PMDE
Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULJ | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.62% | -1.59% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.26% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULJ и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULJ | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 2.46% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.05% | 2.46% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 2.46% | +0.59% |
Сравнение комиссий JULJ и PMDE
JULJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULJ и PMDE
Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как PMDE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.66% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JULJ and PMDE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for JULJ.
JULJ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.00% for PMDE.
JULJ is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for JULJ and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для JULJ и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор