PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULJ с LAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JULJ с LAPR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JULJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July) and LAPR (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, JULJ returned 5.54% vs 7.02% for LAPR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JULJ и LAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULJ показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 3.36%.

JULJ

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.34%
1 год
5.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.76%
С начала года
3.36%
6 месяцев
3.65%
1 год
7.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULJ и LAPR

2026 (YTD)20252024
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		1.84%5.91%4.56%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		3.36%5.81%4.82%

Correlation

The correlation between JULJ and LAPR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.58

The correlation between JULJ and LAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBJAJULJ с PBAPJULJ с IVVMJULJ с XSEPJULJ с MSFOJULJ с AAPRJULJ с AMDY
Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с ARLULAPR с AJULLAPR с AAPRLAPR с PYLDLAPR с ISWNLAPR с IVVBLAPR с AMDY

Доходность на риск

JULJ vs. LAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULJ c LAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULJLAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
5.58

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.02
12.15

-6.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

2.93

-1.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.17

29.40

-20.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.60

144.85

-97.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULJ vs. LAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULJ на текущий момент составляет 3.61, что ниже коэффициента Шарпа LAPR равного 5.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULJ и LAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULJLAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

5.58

-1.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

1.98

-0.01

Просадки

Сравнение просадок JULJ и LAPR

Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, примерно равная максимальной просадке LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и LAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JULJLAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.62%

-3.81%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.61%

-0.24%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.11%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.05%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JULJ и LAPR

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.17%, в то время как у Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) волатильность равна 0.32%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JULJLAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

0.32%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

1.00%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

1.26%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

3.30%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

3.30%

-0.22%

Сравнение комиссий JULJ и LAPR

И JULJ, и LAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULJ и LAPR

Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности LAPR в 5.52%

ПозицияTTM202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.66%5.76%5.96%3.21%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.52%5.40%4.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JULJ and LAPR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAPR has higher volatility (0.32%) compared to JULJ (0.17%). In terms of maximum drawdown, JULJ dropped -3.62% vs LAPR's -3.81%.

On 1-year performance, LAPR leads with 7.02% vs 5.54% for JULJ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, JULJ has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LAPR has performed better with a 7.02% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JULJ and LAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

JULJ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 5.52% for LAPR.

LAPR currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 3.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULJ и LAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор