PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JULB с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JULB и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus July Buffer ETF (JULB) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULB показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 6.91%.


JULB

1 день
-0.07%
1 месяц
2.40%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.93%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IAPR

1 день
-0.33%
1 месяц
1.90%
С начала года
6.91%
6 месяцев
8.28%
1 год
14.08%
3 года*
10.13%
5 лет*
5.03%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULB и IAPR


Correlation

The correlation between JULB and IAPR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.72

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptus July Buffer ETF

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

JULB vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JULB

IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULB c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus July Buffer ETF (JULB) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JULB vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JULBIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.61

+1.56

Просадки

Сравнение просадок JULB и IAPR

Максимальная просадка JULB за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULB и IAPR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JULBIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-17.73%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.41%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-3.88%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JULB и IAPR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JULBIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

6.68%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

8.85%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

8.77%

-1.96%

Сравнение комиссий JULB и IAPR

JULB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JULB и IAPR

Ни JULB, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


JULB and IAPR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for IAPR.

JULB and IAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for JULB and 0.85% for IAPR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULB и IAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор