PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULB с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JULB с FBUF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JULB (Aptus July Buffer ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JULB charges 0.25%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.

Доходность

Сравнение доходности JULB и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus July Buffer ETF (JULB) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULB показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 5.54%.

JULB

1 день
0.16%
1 месяц
2.16%
С начала года
6.52%
6 месяцев
7.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.21%
1 месяц
2.65%
С начала года
5.54%
6 месяцев
6.41%
1 год
19.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULB и FBUF

2026 (YTD)2025
JULB
Aptus July Buffer ETF		6.52%2.56%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		5.54%3.87%

Correlation

The correlation between JULB and FBUF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.90

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus July Buffer ETF

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с JULB:
JULB с COIOJULB с CBTLJULB с JANBJULB с CBTOJULB с DDTNJULB с CBOOJULB с CBOL
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с VOOFBUF с BUFFFBUF с HEQT

Доходность на риск

JULB vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULB
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULB c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus July Buffer ETF (JULB) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JULB vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULBFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.21

1.48

+0.73

Просадки

Сравнение просадок JULB и FBUF

Максимальная просадка JULB за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULB и FBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JULBFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-11.09%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-1.37%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JULB и FBUF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JULBFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

7.48%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.79%

9.54%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

9.54%

-2.75%

Сравнение комиссий JULB и FBUF

JULB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBUF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULB и FBUF

JULB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.62%0.64%0.54%
JULB
Aptus July Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JULB and FBUF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for FBUF.

FBUF has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for JULB.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for JULB and 0.48% for FBUF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULB и FBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор