PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JULB с DAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JULB и DAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus July Buffer ETF (JULB) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULB показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у DAPR с доходностью 4.04%.


JULB

1 день
-0.07%
1 месяц
2.40%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.93%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DAPR

1 день
-0.12%
1 месяц
1.93%
С начала года
4.04%
6 месяцев
4.78%
1 год
10.07%
3 года*
10.83%
5 лет*
6.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULB и DAPR


Correlation

The correlation between JULB and DAPR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.75

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptus July Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

Доходность на риск

JULB vs. DAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JULB

DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULB c DAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus July Buffer ETF (JULB) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JULB vs. DAPR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JULBDAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.77

+1.40

Просадки

Сравнение просадок JULB и DAPR

Максимальная просадка JULB за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки DAPR в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULB и DAPR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JULBDAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-10.51%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.12%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-2.30%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JULB и DAPR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JULBDAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

2.78%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

8.21%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

8.16%

-1.35%

Сравнение комиссий JULB и DAPR

JULB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DAPR в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JULB и DAPR

Ни JULB, ни DAPR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


JULB and DAPR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DAPR.

JULB and DAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and FT Vest. Their fees differ too: 0.25% for JULB and 0.85% for DAPR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULB и DAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор