Сравнение JUCY с UPSD
JUCY (Aptus Enhanced Yield ETF) and UPSD (Aptus Large Cap Upside ETF) are both exchange-traded funds - JUCY is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Aptus, while UPSD is a Actively Managed fund actively managed by Aptus. Both are actively managed. Over the past year, JUCY returned 7.76% vs 18.27% for UPSD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. JUCY charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for UPSD.
Доходность
Сравнение доходности JUCY и UPSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUCY показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у UPSD с доходностью 8.80%.
JUCY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 3.41%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPSD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 8.80%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUCY и UPSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 3.41% | 5.50% | 0.12% |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 8.80% | 12.83% | -4.67% |
Correlation
The correlation between JUCY and UPSD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUCY vs. UPSD — Ранг доходности на риск
JUCY
UPSD
Сравнение JUCY c UPSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUCY | UPSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.31 | 1.54 | +6.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.70 | 6.04 | +26.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUCY и UPSD
Максимальная просадка JUCY за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки UPSD в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCY и UPSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUCY | UPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -23.85% | +22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -11.91% | +10.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -3.76% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 3.03% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUCY и UPSD
Текущая волатильность для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) составляет 0.77%, в то время как у Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что JUCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUCY | UPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 3.36% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 11.02% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 14.27% | -10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 20.71% | -17.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 20.71% | -17.37% |
Сравнение комиссий JUCY и UPSD
JUCY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UPSD в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUCY и UPSD
Дивидендная доходность JUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности UPSD в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.13% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 0.66% | 0.67% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JUCY and UPSD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPSD has higher volatility (3.36%) compared to JUCY (0.77%). In terms of maximum drawdown, JUCY dropped -1.56% vs UPSD's -23.85%.
On 1-year performance, UPSD leads with 18.27% vs 7.76% for JUCY. On fees, JUCY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, JUCY has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UPSD has performed better with a 18.27% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JUCY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for UPSD.
JUCY has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 0.66% for UPSD.
JUCY is categorized as Intermediate Core Bond, while UPSD is Actively Managed. Their fees differ too: 0.60% for JUCY and 0.79% for UPSD.
JUCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JUCY и UPSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор