Сравнение JTSSX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
JTSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JTSSX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JTSSX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTSSX JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund | -2.05% | 17.88% | 12.31% | 22.36% | -18.58% | 17.53% | 14.56% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, JTSSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
JTSSX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.90%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JTSSX и PADLX
JTSSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JTSSX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
JTSSX
PADLX
Сравнение JTSSX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JTSSX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.75 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.46 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.23 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 9.78 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JTSSX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.75 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JTSSX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JTSSX и PADLX
Дивидендная доходность JTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTSSX JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund | 5.27% | 5.16% | 2.58% | 1.57% | 10.75% | 16.31% | 4.46% | 9.76% | 5.08% | 3.84% | 2.97% | 3.09% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JTSSX и PADLX
Максимальная просадка JTSSX за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTSSX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JTSSX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -18.87% | -31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -4.65% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -18.87% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -2.93% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -4.95% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.06% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JTSSX и PADLX
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что JTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JTSSX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 2.05% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 3.27% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 5.82% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 6.63% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 7.56% | +8.11% |