Сравнение JTSSX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
JTSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JTSSX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JTSSX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTSSX JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund | -1.19% | 17.88% | 12.31% | 22.36% | -18.58% | 17.53% | 15.33% | 24.81% | -9.87% | 21.92% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.13% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JTSSX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у LTIUX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции JTSSX превзошли акции LTIUX по среднегодовой доходности: 10.00% против 8.96% соответственно.
JTSSX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 10.00%
LTIUX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JTSSX и LTIUX
JTSSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JTSSX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
JTSSX
LTIUX
Сравнение JTSSX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JTSSX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.64 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.52 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 7.02 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JTSSX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.11 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JTSSX и LTIUX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JTSSX и LTIUX
Дивидендная доходность JTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности LTIUX в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTSSX JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund | 5.22% | 5.16% | 2.58% | 1.57% | 10.75% | 16.31% | 4.46% | 9.76% | 5.08% | 3.84% | 2.97% | 3.09% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.13% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок JTSSX и LTIUX
Максимальная просадка JTSSX за все время составила -50.11%, примерно равная максимальной просадке LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTSSX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JTSSX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -49.65% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -6.57% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -24.23% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.24% | -28.12% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -4.09% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -6.76% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.82% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JTSSX и LTIUX
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что JTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JTSSX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 4.37% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 6.72% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 11.30% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 11.82% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 12.47% | +3.20% |