Сравнение JTSSX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
JTSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JTSSX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JTSSX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTSSX JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund | -2.05% | 17.88% | 12.31% | 22.36% | -18.58% | 17.53% | 15.33% | 24.81% | -9.87% | 21.92% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, JTSSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции JTSSX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 9.90% против 3.73% соответственно.
JTSSX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.90%
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JTSSX и FRAMX
JTSSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
JTSSX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
JTSSX
FRAMX
Сравнение JTSSX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JTSSX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.64 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.30 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.22 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 8.81 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JTSSX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.64 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JTSSX и FRAMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JTSSX и FRAMX
Дивидендная доходность JTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности FRAMX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTSSX JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund | 5.27% | 5.16% | 2.58% | 1.57% | 10.75% | 16.31% | 4.46% | 9.76% | 5.08% | 3.84% | 2.97% | 3.09% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок JTSSX и FRAMX
Максимальная просадка JTSSX за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTSSX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JTSSX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -33.94% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -3.45% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -16.31% | -9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.24% | -16.31% | -16.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -2.47% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -3.86% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 0.87% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JTSSX и FRAMX
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что JTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JTSSX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 2.14% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 2.95% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 4.64% | +11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 5.22% | +9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 4.48% | +11.19% |