Сравнение JTSSX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
JTSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JTSSX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JTSSX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTSSX JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund | -2.05% | 17.88% | 12.31% | 22.36% | -18.58% | 17.53% | 15.33% | 24.81% | -9.87% | 21.92% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JTSSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции JTSSX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 9.90% против 4.24% соответственно.
JTSSX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.90%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JTSSX и FFFAX
JTSSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
JTSSX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
JTSSX
FFFAX
Сравнение JTSSX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JTSSX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.75 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.45 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.31 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 9.52 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JTSSX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.75 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.93 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.03 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между JTSSX и FFFAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JTSSX и FFFAX
Дивидендная доходность JTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTSSX JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund | 5.27% | 5.16% | 2.58% | 1.57% | 10.75% | 16.31% | 4.46% | 9.76% | 5.08% | 3.84% | 2.97% | 3.09% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок JTSSX и FFFAX
Максимальная просадка JTSSX за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTSSX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JTSSX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -17.96% | -32.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -3.68% | -7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -15.87% | -9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.24% | -15.87% | -17.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -2.56% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -1.80% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 0.89% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JTSSX и FFFAX
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что JTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JTSSX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 2.44% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 3.29% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 4.88% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 5.30% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 4.58% | +11.09% |