Сравнение JTEK с TSXU
JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). JTEK is actively managed, while TSXU is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JTEK charges 0.65%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности JTEK и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JTEK показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 86.53%.
JTEK
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -6.42%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -8.45%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 60.40%
- С начала года
- 86.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JTEK и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 10.02% | -2.06% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 86.53% | 37.96% |
Correlation
The correlation between JTEK and TSXU is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JTEK vs. TSXU — Ранг доходности на риск
JTEK
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JTEK c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JTEK | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JTEK и TSXU
Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JTEK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -35.62% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -24.58% | +13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -10.99% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JTEK и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JTEK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.50% | 90.63% | -62.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.41% | 90.63% | -62.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 90.63% | -62.22% |
Сравнение комиссий JTEK и TSXU
JTEK берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JTEK и TSXU
JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 0.00% | 0.00% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.88% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
JTEK and TSXU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JTEK is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JTEK is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for JTEK.
JTEK is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for JTEK and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для JTEK и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор