PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с TINY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JTEK с TINY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).

JTEK и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JTEK и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JTEK и TINY

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%19.03%28.69%18.14%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		18.28%19.98%6.63%20.14%

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 18.28%.

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TINY

1 день
2.69%
1 месяц
-8.60%
С начала года
18.28%
6 месяцев
20.16%
1 год
67.56%
3 года*
22.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK
Часто сравнивают с TINY:
TINY с TIMETINY с SPYTINY с SMHTINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY

Сравнение комиссий JTEK и TINY

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TINY в 0.58%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
TINY
ProShares Nanotechnology ETF

Доходность на риск

JTEK vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKTINYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.90

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.55

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

4.02

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

13.50

-10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа TINY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKTINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.90

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.35

+0.44

Корреляция

Корреляция между JTEK и TINY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и TINY

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

TTM20252024202320222021
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Просадки

Сравнение просадок JTEK и TINY

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и TINY.

Загрузка...

Показатели просадок

JTEKTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-43.79%

+13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-16.75%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.91%

-10.15%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-16.68%

+11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

4.99%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и TINY

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) составляет 9.74%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что JTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JTEKTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

13.37%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

25.02%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

35.65%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.48%

32.08%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

32.08%

-4.60%