PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSVIX с NWXEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSVIX с NWXEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX).

JSVIX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 20 авг. 2018 г.. NWXEX - это активно управляемый фонд от Nationwide. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JSVIX и NWXEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSVIX и NWXEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.25%7.88%8.22%5.92%-6.27%4.79%14.05%7.32%1.26%
NWXEX
Nationwide Strategic Income A		0.69%6.97%9.36%9.00%3.50%4.64%3.24%9.84%-2.15%

Доходность по периодам

С начала года, JSVIX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у NWXEX с доходностью 0.69%.

JSVIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.19%
1 год
6.22%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—

NWXEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.75%
1 год
6.28%
3 года*
8.15%
5 лет*
6.20%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Income Opportunities Fund

Nationwide Strategic Income A

Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с MOFIXJSVIX с JDIEXJSVIX с DBLIXJSVIX с VMSAXJSVIX с WSINXJSVIX с JAREXJSVIX с AXSIX
Часто сравнивают с NWXEX:
NWXEX с DHEAXNWXEX с CBLDXNWXEX с ICMUXNWXEX с ESIIXNWXEX с PRFRXNWXEX с GMRAXNWXEX с IOFIX

Сравнение комиссий JSVIX и NWXEX

JSVIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии NWXEX в 0.99%.

JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund
NWXEX
Nationwide Strategic Income A

Доходность на риск

JSVIX vs. NWXEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NWXEX
Ранг доходности на риск NWXEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXEX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSVIX c NWXEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSVIXNWXEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

3.89

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.45

5.48

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

2.13

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.34

4.41

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.97

24.68

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSVIX vs. NWXEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSVIX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWXEX равному 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSVIX и NWXEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSVIXNWXEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

3.89

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

1.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

1.46

+0.72

Корреляция

Корреляция между JSVIX и NWXEX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSVIX и NWXEX

Дивидендная доходность JSVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности NWXEX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%0.00%0.00%0.00%
NWXEX
Nationwide Strategic Income A		4.82%4.93%4.73%4.33%16.14%3.99%4.70%3.63%4.30%8.40%7.21%0.43%

Просадки

Сравнение просадок JSVIX и NWXEX

Максимальная просадка JSVIX за все время составила -8.75%, что меньше максимальной просадки NWXEX в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSVIX и NWXEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSVIXNWXEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.75%

-22.97%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.48%

-1.20%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-5.60%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.43%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-1.12%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.25%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JSVIX и NWXEX

Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Nationwide Strategic Income A (NWXEX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что JSVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSVIXNWXEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.51%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

0.89%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

1.60%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

3.66%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

4.42%

-1.84%