PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSVIX с BRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSVIX с BRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSVIX (Easterly Income Opportunities Fund) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, JSVIX returned 3.30%/yr vs 7.11%/yr for BRW. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. JSVIX charges 1.48%/yr vs 1.71%/yr for BRW.

Доходность

Сравнение доходности JSVIX и BRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSVIX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 3.83%.

JSVIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.10%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

BRW

1 день
-1.16%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.83%
6 месяцев
1.86%
1 год
4.10%
3 года*
10.09%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSVIX и BRW

2026 (YTD)20252024202320222021
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.37%7.88%8.22%5.92%-6.27%1.20%
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		3.83%5.89%12.16%18.49%-4.64%3.19%

Correlation

The correlation between JSVIX and BRW is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Income Opportunities Fund

Saba Capital Income & Opportunities Fund

Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с VMSAXJSVIX с DBLIXJSVIX с JDIEXJSVIX с OWCIXJSVIX с WSINXJSVIX с MOFIXJSVIX с JAREX
Часто сравнивают с BRW:
BRW с SABABRW с EMOBRW с PFLBRW с BKEBRW с JMSIXBRW с RFXIXBRW с MOFIX

Доходность на риск

JSVIX vs. BRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BRW
Ранг доходности на риск BRW: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRW: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRW: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSVIX c BRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSVIXBRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
0.31

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
0.48

+4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.07

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

0.23

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

0.42

+8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSVIX vs. BRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSVIX на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа BRW равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSVIX и BRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSVIXBRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

0.31

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

0.56

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

0.59

+1.57

Просадки

Сравнение просадок JSVIX и BRW

Максимальная просадка JSVIX за все время составила -8.75%, что меньше максимальной просадки BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSVIX и BRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSVIXBRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.75%

-17.74%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-17.74%

+16.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.49%

-17.74%

+16.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-17.74%

+8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-8.51%

+7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-3.93%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

9.86%

-9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JSVIX и BRW

Текущая волатильность для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) составляет 0.40%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что JSVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSVIXBRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

2.28%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

7.54%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

13.20%

-11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.49%

12.86%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

12.86%

-10.30%

Сравнение комиссий JSVIX и BRW

JSVIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии BRW в 1.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSVIX и BRW

Дивидендная доходность JSVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности BRW в 14.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		14.89%14.46%12.27%16.02%13.82%4.53%0.00%0.00%0.00%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%

Часто задаваемые вопросы

JSVIX and BRW have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRW has higher volatility (2.28%) compared to JSVIX (0.40%). In terms of maximum drawdown, JSVIX dropped -8.75% vs BRW's -17.74%.

JSVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSVIX и BRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор