PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSOSX с LSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSOSX с LSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX).

JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г.. LSIIX управляется Natixis. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности JSOSX и LSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSOSX и LSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		0.50%3.70%5.45%5.25%0.46%0.64%1.55%3.97%0.77%3.34%
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		-1.13%5.58%2.91%7.50%-11.31%0.18%11.60%9.04%-0.31%6.65%

Доходность по периодам

С начала года, JSOSX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у LSIIX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции JSOSX превзошли акции LSIIX по среднегодовой доходности: 3.33% против 3.14% соответственно.

JSOSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.52%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.12%
10 лет*
3.33%

LSIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.93%
1 год
1.72%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.79%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y

Часто сравнивают с JSOSX:
JSOSX с FTSMJSOSX с EGRIXJSOSX с RBSIXJSOSX с DHEAXJSOSX с NWXHXJSOSX с USFRJSOSX с PCEF
Часто сравнивают с LSIIX:
LSIIX с LSSAXLSIIX с PIMIXLSIIX с BNDLSIIX с QYLDLSIIX с VCITLSIIX с VUSBLSIIX с FBGRX

Сравнение комиссий JSOSX и LSIIX

JSOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии LSIIX в 0.54%.

JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y

Доходность на риск

JSOSX vs. LSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSOSX
Ранг доходности на риск JSOSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
LSIIX
Ранг доходности на риск LSIIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSIIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSOSX c LSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSOSXLSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.17

0.55

+4.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.21

0.77

+9.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.93

1.10

+2.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.42

1.33

+12.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

90.13

4.32

+85.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSOSX vs. LSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSOSX на текущий момент составляет 5.17, что выше коэффициента Шарпа LSIIX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSOSX и LSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSOSXLSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17

0.55

+4.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.01

0.16

+3.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.59

0.71

+1.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

1.14

+0.85

Корреляция

Корреляция между JSOSX и LSIIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSOSX и LSIIX

Дивидендная доходность JSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности LSIIX в 2.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		3.74%3.82%5.05%4.77%1.69%0.55%1.26%2.85%3.00%3.21%4.30%3.44%
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		2.96%3.68%4.86%4.25%3.32%4.10%8.20%3.56%2.18%4.10%6.71%3.91%

Просадки

Сравнение просадок JSOSX и LSIIX

Максимальная просадка JSOSX за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки LSIIX в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSOSX и LSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSOSXLSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.40%

-20.77%

+14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-3.23%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.98%

-15.62%

+14.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.19%

-15.62%

+9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-2.69%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-2.42%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.99%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JSOSX и LSIIX

Текущая волатильность для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) составляет 0.35%, в то время как у Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что JSOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSOSXLSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

1.40%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.51%

2.73%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68%

4.75%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.78%

5.23%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.29%

4.51%

-3.22%