PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMSX с ISOLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMSX с ISOLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSMSX (JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund) and ISOLX (Voya Target In-Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, JSMSX returned 9.87%/yr vs 5.66%/yr for ISOLX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JSMSX charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ISOLX.

Доходность

Сравнение доходности JSMSX и ISOLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMSX показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у ISOLX с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции JSMSX превзошли акции ISOLX по среднегодовой доходности: 9.87% против 5.66% соответственно.

JSMSX

1 день
0.19%
1 месяц
2.73%
С начала года
6.37%
6 месяцев
6.66%
1 год
16.72%
3 года*
12.77%
5 лет*
5.84%
10 лет*
9.87%

ISOLX

1 день
0.17%
1 месяц
2.40%
С начала года
5.29%
6 месяцев
5.62%
1 год
13.99%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.32%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMSX и ISOLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSMSX
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund		6.37%14.15%6.89%18.54%-16.76%10.72%12.45%41.23%-7.64%18.74%
ISOLX
Voya Target In-Retirement Fund		5.29%11.96%7.03%11.13%-14.97%6.53%10.46%14.40%-2.96%9.49%

Correlation

The correlation between JSMSX and ISOLX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г.

0.89

The correlation between JSMSX and ISOLX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund

Voya Target In-Retirement Fund

Часто сравнивают с JSMSX:
JSMSX с FHATXJSMSX с AAETXJSMSX с FRHMXJSMSX с FRAMXJSMSX с PPLIXJSMSX с JLGMXJSMSX с JEPAX
Часто сравнивают с ISOLX:
ISOLX с FWLSXISOLX с FFBKXISOLX с DRIJXISOLX с FRQIXISOLX с LEXCXISOLX с LTRIXISOLX с LTIUX

Доходность на риск

JSMSX vs. ISOLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMSX
Ранг доходности на риск JSMSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ISOLX
Ранг доходности на риск ISOLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISOLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISOLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISOLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISOLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISOLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMSX c ISOLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMSXISOLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.76

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
4.25

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.39

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

15.49

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMSX vs. ISOLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMSX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISOLX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMSX и ISOLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMSXISOLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.76

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.90

-0.41

Просадки

Сравнение просадок JSMSX и ISOLX

Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки ISOLX в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и ISOLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMSXISOLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-19.02%

-31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-4.54%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.53%

-6.37%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-19.02%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-19.02%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-2.82%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.96%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMSX и ISOLX

JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что JSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISOLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMSXISOLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.04%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

4.51%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72%

5.59%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

7.02%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

6.58%

+5.87%

Сравнение комиссий JSMSX и ISOLX

JSMSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISOLX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMSX и ISOLX

Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности ISOLX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISOLX
Voya Target In-Retirement Fund		3.69%3.89%2.37%3.10%3.50%10.09%3.54%6.63%3.53%4.60%2.06%0.30%
JSMSX
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund		5.50%5.85%5.49%2.50%8.25%12.28%4.20%31.61%6.17%4.18%2.83%3.20%

Часто задаваемые вопросы

JSMSX and ISOLX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMSX has higher volatility (2.59%) compared to ISOLX (2.04%). In terms of maximum drawdown, JSMSX dropped -50.05% vs ISOLX's -19.02%.

ISOLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMSX и ISOLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор