PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с JIII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с JIII

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and JIII (Janus Henderson Income ETF) are both exchange-traded funds - JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while JIII is a Multisector Bonds fund actively managed by Janus Henderson. JSMD is passively managed, while JIII is actively managed. Over the past year, JSMD returned 30.08% vs 6.54% for JIII. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.54%/yr for JIII.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и JIII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Janus Henderson Income ETF (JIII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у JIII с доходностью 1.19%.

JSMD

1 день
1.81%
1 месяц
6.87%
С начала года
19.44%
6 месяцев
17.09%
1 год
30.08%
3 года*
19.27%
5 лет*
8.14%
10 лет*
13.52%

JIII

1 день
0.16%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и JIII

2026 (YTD)20252024
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.44%9.25%-5.11%
JIII
Janus Henderson Income ETF		1.19%8.28%0.54%

Correlation

The correlation between JSMD and JIII is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г.

0.36

Сравнение распределения секторов JSMD и JIII

Секторы
JSMD
JIII

Промышленность

26.6%
0.6%

Здравоохранение

19.5%
32.0%

Технологии

18.7%
2.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
13.1%

Финансовые услуги

9.1%
20.2%

Недвижимость

3.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
0.8%

Сырьевые материалы

2.5%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.1%
0.4%

Энергетика

1.7%
29.9%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Промышленность

JSMD
26.6%
JIII
0.6%

Здравоохранение

JSMD
19.5%
JIII
32.0%

Технологии

JSMD
18.7%
JIII
2.5%

Потребительский циклический сектор

JSMD
9.4%
JIII
13.1%

Финансовые услуги

JSMD
9.1%
JIII
20.2%

Недвижимость

JSMD
3.8%
JIII
0.2%

Коммуникационные услуги

JSMD
3.4%
JIII
0.8%

Сырьевые материалы

JSMD
2.5%
JIII
0.1%

Потребительский защитный сектор

JSMD
2.1%
JIII
0.4%

Энергетика

JSMD
1.7%
JIII
29.9%

Коммунальные услуги

JSMD

-

JIII
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Janus Henderson Income ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK
Часто сравнивают с JIII:
JIII с JXXJIII с JBBBJIII с DMXJIII с JMBSJIII с SCRDJIII с AINPJIII с JOJO

Доходность на риск

JSMD vs. JIII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JIII
Ранг доходности на риск JIII: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIII: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIII: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIII: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIII: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIII: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c JIII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Janus Henderson Income ETF (JIII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMDJIIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.85

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.74

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.89

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

10.97

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMD vs. JIII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIII равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и JIII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMDJIIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.85

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.64

-1.00

Просадки

Сравнение просадок JSMD и JIII

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки JIII в -3.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и JIII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDJIIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-3.55%

-35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-2.27%

-12.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-0.50%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

0.60%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и JIII

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Janus Henderson Income ETF (JIII) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDJIIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

1.29%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

2.65%

+13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

3.56%

+18.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

3.96%

+18.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

3.96%

+18.79%

Сравнение комиссий JSMD и JIII

JSMD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JIII в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и JIII

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности JIII в 7.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JIII
Janus Henderson Income ETF		7.43%7.33%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and JIII have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (6.55%) compared to JIII (1.29%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs JIII's -3.55%.

On 1-year performance, JSMD leads with 30.08% vs 6.54% for JIII. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JIII has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JSMD has performed better with a 30.08% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.54% for JIII.

JIII has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 0.46% for JSMD.

JSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while JIII is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.54% for JIII.

JIII currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и JIII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор