PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с FEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с FEMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. JSMD is passively managed, while FEMG is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for FEMG.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и FEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JSMD

1 день
-0.84%
1 месяц
7.56%
С начала года
17.31%
6 месяцев
15.14%
1 год
28.07%
3 года*
18.39%
5 лет*
7.75%
10 лет*
13.40%

FEMG

1 день
-0.84%
1 месяц
3.74%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и FEMG

2026 (YTD)
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		7.32%
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		4.23%

Correlation

The correlation between JSMD and FEMG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г.

0.60

Сравнение распределения секторов JSMD и FEMG

Секторы
JSMD
FEMG

Промышленность

26.6%
26.5%

Здравоохранение

19.5%
12.6%

Технологии

18.7%
24.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
17.4%

Финансовые услуги

9.1%
6.0%

Недвижимость

3.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.7%

Сырьевые материалы

2.5%
0.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.4%

Энергетика

1.7%
3.3%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Промышленность

JSMD
26.6%
FEMG
26.5%

Здравоохранение

JSMD
19.5%
FEMG
12.6%

Технологии

JSMD
18.7%
FEMG
24.0%

Потребительский циклический сектор

JSMD
9.4%
FEMG
17.4%

Финансовые услуги

JSMD
9.1%
FEMG
6.0%

Недвижимость

JSMD
3.8%
FEMG
1.8%

Коммуникационные услуги

JSMD
3.4%
FEMG
2.7%

Сырьевые материалы

JSMD
2.5%
FEMG
0.7%

Потребительский защитный сектор

JSMD
2.1%
FEMG
1.4%

Энергетика

JSMD
1.7%
FEMG
3.3%

Коммунальные услуги

JSMD

-

FEMG
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK
Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с KOMPFEMG с JHMMFEMG с QQJGFEMG с FBTCFEMG с PAMCFEMG с MDYGFEMG с FELG

Доходность на риск

JSMD vs. FEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FEMG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c FEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMDFEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSMD vs. FEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMDFEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

4.78

-4.15

Просадки

Сравнение просадок JSMD и FEMG

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки FEMG в -3.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и FEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDFEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-3.29%

-35.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.18%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-0.96%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и FEMG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDFEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

12.29%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

12.29%

+10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

12.29%

+10.46%

Сравнение комиссий JSMD и FEMG

JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FEMG в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и FEMG

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как FEMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.47%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and FEMG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

JSMD has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for FEMG.

They also come from different issuers: Janus Henderson and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.23% for FEMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и FEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор