Сравнение JSJIX с TAUSX
JSJIX (John Hancock Funds Small Cap Growth Fund) and TAUSX (John Hancock Investment Grade Bond Fund) are both mutual funds - JSJIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by John Hancock, while TAUSX is a Intermediate Core Bond fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, JSJIX returned 1.94%/yr vs -0.82%/yr for TAUSX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. JSJIX charges 1.03%/yr vs 0.74%/yr for TAUSX.
Доходность
Сравнение доходности JSJIX и TAUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSJIX показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у TAUSX с доходностью -0.13%.
JSJIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.54%
- 6 месяцев
- 2.22%
- С начала года
- 11.24%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.36%
TAUSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.13%
- С начала года
- -0.13%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 1.39%
- Всё время*
- 4.22%
Сравнение доходности по годам JSJIX и TAUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSJIX John Hancock Funds Small Cap Growth Fund | 11.24% | 2.06% | 30.50% | 6.09% | -36.93% | 23.89% | 40.32% | 16.30% | -10.55% |
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | -0.13% | 7.38% | 0.94% | 4.76% | -14.69% | -1.49% | 9.52% | 8.71% | 2.37% |
Correlation
The correlation between JSJIX and TAUSX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г. | 0.05 |
The correlation between JSJIX and TAUSX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSJIX vs. TAUSX — Ранг доходности на риск
JSJIX
TAUSX
Сравнение JSJIX c TAUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSJIX | TAUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 3.54 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JSJIX и TAUSX
Максимальная просадка JSJIX за все время составила -46.12%, что больше максимальной просадки TAUSX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSJIX и TAUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSJIX | TAUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.12% | -19.90% | -26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -3.23% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -6.78% | -19.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.12% | -19.90% | -26.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -4.72% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.83% | -2.38% | -15.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 1.23% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSJIX и TAUSX
John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что JSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSJIX | TAUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 1.10% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 3.17% | +16.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.48% | 4.01% | +20.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 6.08% | +18.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 5.01% | +20.35% |
Сравнение комиссий JSJIX и TAUSX
JSJIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии TAUSX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSJIX и TAUSX
Дивидендная доходность JSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности TAUSX в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSJIX John Hancock Funds Small Cap Growth Fund | 10.00% | 11.13% | 7.62% | 0.00% | 0.00% | 34.08% | 3.69% | 0.00% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | 4.08% | 3.99% | 3.40% | 2.64% | 2.50% | 2.25% | 4.49% | 2.83% | 2.83% | 2.65% | 2.66% | 2.88% |
Часто задаваемые вопросы
JSJIX and TAUSX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JSJIX has higher volatility (7.56%) compared to TAUSX (1.10%). In terms of maximum drawdown, JSJIX dropped -46.12% vs TAUSX's -19.90%.
TAUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JSJIX и TAUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор