PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSJIX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSJIX с SSCPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

JSJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности JSJIX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSJIX и SSCPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JSJIX
John Hancock Funds Small Cap Growth Fund		-4.05%2.06%30.50%6.09%-36.93%23.89%40.32%16.30%-10.55%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		-2.63%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.94%

Доходность по периодам

С начала года, JSJIX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью -2.63%.

JSJIX

1 день
-3.10%
1 месяц
-9.61%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-6.62%
1 год
10.83%
3 года*
9.18%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
—

SSCPX

1 день
-1.77%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.77%
3 года*
9.57%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Small Cap Growth Fund

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с JSJIX:
JSJIX с CTSIXJSJIX с JIBCXJSJIX с JVLIXJSJIX с CMCIXJSJIX с DMCRXJSJIX с EMCAXJSJIX с HRSMX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с ALMAXSSCPX с BSCFX

Сравнение комиссий JSJIX и SSCPX

JSJIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
JSJIX
John Hancock Funds Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

JSJIX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSJIX
Ранг доходности на риск JSJIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSJIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSJIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSJIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSJIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSJIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSJIX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSJIXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.72

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.14

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.17

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

3.79

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSJIX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSJIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SSCPX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSJIX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSJIXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.72

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.18

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.36

-0.14

Корреляция

Корреляция между JSJIX и SSCPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSJIX и SSCPX

Дивидендная доходность JSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности SSCPX в 9.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSJIX
John Hancock Funds Small Cap Growth Fund		11.60%11.13%7.62%0.00%0.00%34.08%3.69%0.00%3.76%0.00%0.00%0.00%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		9.26%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок JSJIX и SSCPX

Максимальная просадка JSJIX за все время составила -46.12%, что меньше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSJIX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSJIXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.12%

-53.65%

+7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-11.83%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.12%

-27.78%

-18.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.07%

-11.54%

-8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-10.30%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.66%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JSJIX и SSCPX

John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что JSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSJIXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

7.50%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

14.84%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

22.41%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

22.10%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.26%

22.90%

+2.36%