PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSDUX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSDUX с FUMBX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

JSDUX (JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6) and FUMBX (Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds - JSDUX tracks the Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index while FUMBX tracks the Bloomberg U.S. 1-5 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JSDUX returned 2.46%/yr vs 1.39%/yr for FUMBX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSDUX charges 0.28%/yr vs 0.03%/yr for FUMBX.

Доходность

Сравнение доходности JSDUX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6 (JSDUX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSDUX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью 0.44%.

JSDUX

1 день
0.19%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
0.74%
С начала года
0.74%
1 год
3.46%
3 года*
5.06%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.37%

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
0.44%
С начала года
0.44%
1 год
3.12%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSDUX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSDUX
JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6		0.74%5.26%5.22%5.46%-3.65%-0.01%4.57%4.52%1.32%-0.05%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		0.44%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Correlation

The correlation between JSDUX and FUMBX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.78

The correlation between JSDUX and FUMBX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с JSDUX:
JSDUX с OLGAXJSDUX с JHEQXJSDUX с GPICXJSDUX с SEEGXJSDUX с DFEQXJSDUX с DFAIXJSDUX с VBISX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Доходность на риск

JSDUX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSDUX
Ранг доходности на риск JSDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSDUX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSDUX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSDUX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSDUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSDUX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSDUX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6 (JSDUX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSDUXFUMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.44

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.25

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.29

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.91

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

5.56

+4.24

JSDUX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSDUX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа FUMBX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSDUX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSDUX и FUMBX

Максимальная просадка JSDUX за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSDUX и FUMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSDUXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-8.83%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-1.54%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.09%

-1.57%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-8.60%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.52%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-1.85%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.53%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JSDUX и FUMBX

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6 (JSDUX) составляет 0.51%, в то время как у Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что JSDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSDUXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.63%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

1.56%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47%

2.04%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

2.93%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.68%

2.48%

-0.80%

Сравнение комиссий JSDUX и FUMBX

JSDUX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSDUX и FUMBX

Дивидендная доходность JSDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности FUMBX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.79%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%
JSDUX
JPMorgan Short Duration Bond Fund Class R6		3.90%3.92%4.05%3.01%1.52%1.27%2.09%2.55%1.96%1.49%1.20%1.27%

Часто задаваемые вопросы

JSDUX and FUMBX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUMBX has higher volatility (0.63%) compared to JSDUX (0.51%). In terms of maximum drawdown, JSDUX dropped -5.69% vs FUMBX's -8.83%.

JSDUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSDUX и FUMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор