Сравнение JSCP с TSCM
JSCP (JPMorgan Short Duration Core Plus ETF) and TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - JSCP is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while TSCM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by TimesSquare Capital Management. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. JSCP charges 0.33%/yr vs 0.55%/yr for TSCM.
Доходность
Сравнение доходности JSCP и TSCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSCP показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у TSCM с доходностью 3.31%.
JSCP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- —
TSCM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JSCP и TSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.60% | -0.07% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 3.31% | -0.86% |
Correlation
The correlation between JSCP and TSCM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSCP vs. TSCM — Ранг доходности на риск
JSCP
TSCM
Сравнение JSCP c TSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSCP | TSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSCP | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.28 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок JSCP и TSCM
Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки TSCM в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и TSCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSCP | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -14.87% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.92% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -6.33% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCP и TSCM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSCP | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73% | 21.03% | -19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.57% | 21.03% | -18.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.55% | 21.03% | -18.48% |
Сравнение комиссий JSCP и TSCM
JSCP берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TSCM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCP и TSCM
Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как TSCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.49% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JSCP and TSCM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSCP is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSCP is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.
JSCP has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 0.00% for TSCM.
JSCP is categorized as Short-Term Bond, while TSCM is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and TimesSquare Capital Management. Their fees differ too: 0.33% for JSCP and 0.55% for TSCM.
Подберите оптимальное распределение для JSCP и TSCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор