Сравнение JSCP с TAXS
JSCP (JPMorgan Short Duration Core Plus ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - JSCP is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while TAXS is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. JSCP is actively managed, while TAXS is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JSCP charges 0.33%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности JSCP и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSCP показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у TAXS с доходностью 0.99%.
JSCP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JSCP и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.67% | 2.15% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between JSCP and TAXS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSCP vs. TAXS — Ранг доходности на риск
JSCP
TAXS
Сравнение JSCP c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSCP | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSCP | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 2.85 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок JSCP и TAXS
Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSCP | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -0.84% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.03% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -0.24% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCP и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSCP | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73% | 1.00% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 1.00% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.55% | 1.00% | +1.55% |
Сравнение комиссий JSCP и TAXS
JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCP и TAXS
Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.49% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JSCP and TAXS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for JSCP.
JSCP has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 1.82% for TAXS.
JSCP is categorized as Short-Term Bond, while TAXS is Municipal Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Northern Trust. Their fees differ too: 0.33% for JSCP and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для JSCP и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор