PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCGX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSCGX с VRTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

JSCGX управляется Jacob. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JSCGX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSCGX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		-27.46%41.65%12.89%18.74%-50.37%-0.60%60.95%20.04%8.26%20.61%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, JSCGX показывает доходность -27.46%, что значительно ниже, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции JSCGX уступали акциям VRTGX по среднегодовой доходности: 7.79% против 9.83% соответственно.

JSCGX

1 день
4.32%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-27.46%
6 месяцев
-22.03%
1 год
11.09%
3 года*
9.83%
5 лет*
-11.54%
10 лет*
7.79%

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Small Cap Growth Fund

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JSCGX:
JSCGX с DGROJSCGX с JMIGXJSCGX с RFIMXJSCGX с SWLGXJSCGX с JAMFXJSCGX с NESIXJSCGX с CMCIX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VIOOVRTGX с VTI

Сравнение комиссий JSCGX и VRTGX

JSCGX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

JSCGX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCGX
Ранг доходности на риск JSCGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCGX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCGXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.94

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.46

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.54

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

5.21

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCGX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VRTGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCGX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCGXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.94

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.05

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.40

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.46

-0.25

Корреляция

Корреляция между JSCGX и VRTGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCGX и VRTGX

JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.09%13.69%2.57%1.13%0.00%0.00%0.59%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок JSCGX и VRTGX

Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSCGXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.07%

-41.97%

-28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.69%

-14.80%

-17.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.89%

-40.48%

-27.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

-41.97%

-28.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.70%

-11.16%

-38.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.87%

-10.53%

-14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

4.36%

+6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCGX и VRTGX

Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что JSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSCGXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

8.82%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

16.59%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.09%

25.39%

+6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.19%

24.53%

+11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

24.45%

+8.20%