PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCGX с VISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSCGX с VISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

JSCGX управляется Jacob. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JSCGX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSCGX и VISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		-27.46%41.65%12.89%18.74%-50.37%-0.60%60.95%20.04%8.26%20.61%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.23%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, JSCGX показывает доходность -27.46%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции JSCGX уступали акциям VISGX по среднегодовой доходности: 7.79% против 10.31% соответственно.

JSCGX

1 день
4.32%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-27.46%
6 месяцев
-22.03%
1 год
11.09%
3 года*
9.83%
5 лет*
-11.54%
10 лет*
7.79%

VISGX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.43%
1 год
20.03%
3 года*
12.25%
5 лет*
2.02%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Small Cap Growth Fund

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с JSCGX:
JSCGX с DGROJSCGX с JMIGXJSCGX с SWLGXJSCGX с RFIMXJSCGX с JAMFXJSCGX с NESIXJSCGX с CMCIX
Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с VTSAXVISGX с FECGXVISGX с ESGYX

Сравнение комиссий JSCGX и VISGX

JSCGX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

JSCGX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCGX
Ранг доходности на риск JSCGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCGX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCGXVISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.84

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.33

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.38

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

5.51

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCGX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VISGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCGX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCGXVISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.84

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.09

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.45

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.36

-0.16

Корреляция

Корреляция между JSCGX и VISGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCGX и VISGX

JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.09%13.69%2.57%1.13%0.00%0.00%0.59%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.40%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%

Просадки

Сравнение просадок JSCGX и VISGX

Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, что больше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и VISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSCGXVISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.07%

-58.74%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.69%

-14.49%

-18.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.89%

-38.41%

-29.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

-38.70%

-31.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.70%

-7.54%

-42.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.87%

-11.67%

-13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

3.63%

+7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCGX и VISGX

Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что JSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSCGXVISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

8.86%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

15.70%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.09%

24.53%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.19%

23.56%

+12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

22.92%

+9.73%