PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCGX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSCGX с ETEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSCGX (Jacob Small Cap Growth Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JSCGX returned 6.95%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSCGX charges 1.97%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности JSCGX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSCGX показывает доходность -27.22%, что значительно ниже, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции JSCGX уступали акциям ETEGX по среднегодовой доходности: 6.95% против 8.17% соответственно.

JSCGX

1 день
-2.11%
1 месяц
-13.58%
С начала года
-27.22%
6 месяцев
-27.22%
1 год
2.50%
3 года*
8.34%
5 лет*
-9.87%
10 лет*
6.95%

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSCGX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		-27.22%41.65%12.89%18.74%-50.37%-0.60%60.95%20.04%8.26%20.61%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Correlation

The correlation between JSCGX and ETEGX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г.

0.75

Over the past year, the correlation between JSCGX and ETEGX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Small Cap Growth Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с JSCGX:
JSCGX с DGROJSCGX с JAMFXJSCGX с JMIGXJSCGX с RYWCXJSCGX с SWLGXJSCGX с RFIMXJSCGX с DSCIX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX

Доходность на риск

JSCGX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCGX
Ранг доходности на риск JSCGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCGX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCGXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.12

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
-0.07

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.15

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

-0.34

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCGX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCGX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCGX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCGXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.12

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.09

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.41

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.28

-0.07

Просадки

Сравнение просадок JSCGX и ETEGX

Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, примерно равная максимальной просадке ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSCGXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.07%

-67.58%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.69%

-13.05%

-19.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.69%

-19.98%

-12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.86%

-24.30%

-43.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

-36.66%

-33.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.54%

-10.24%

-39.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.10%

-22.76%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.68%

5.79%

+8.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCGX и ETEGX

Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что JSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSCGXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

4.45%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.34%

11.11%

+9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.04%

16.05%

+12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.19%

18.77%

+17.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.77%

19.84%

+12.93%

Сравнение комиссий JSCGX и ETEGX

JSCGX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCGX и ETEGX

JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.09%13.69%2.57%1.13%0.00%0.00%0.59%

Часто задаваемые вопросы

JSCGX and ETEGX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSCGX has higher volatility (8.02%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, JSCGX dropped -70.07% vs ETEGX's -67.58%.

JSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSCGX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор