Сравнение JSCGX с CTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

JSCGX управляется Jacob. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JSCGX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSCGX и CTSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
JSCGX Jacob Small Cap Growth Fund	-27.46%	41.65%	12.89%	18.74%	-50.37%	-0.60%	60.95%	5.94%
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	0.55%	25.90%	44.34%	7.57%	-37.30%	9.12%	63.38%	1.20%

Доходность по периодам

С начала года, JSCGX показывает доходность -27.46%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 0.55%.

JSCGX

1 день: 4.32%

1 месяц: -10.72%

С начала года: -27.46%

6 месяцев: -22.03%

1 год: 11.09%

3 года*: 9.83%

5 лет*: -11.54%

10 лет*: 7.79%

CTSIX

1 день: 5.59%

1 месяц: -7.48%

С начала года: 0.55%

6 месяцев: 3.66%

1 год: 43.97%

3 года*: 23.09%

5 лет*: 3.66%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Jacob Small Cap Growth Fund

Название символа

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с JSCGX:

JSCGX с DGRO JSCGX с JMIGX JSCGX с SWLGX JSCGX с RFIMX JSCGX с JAMFX JSCGX с CMCIX JSCGX с NESIX

Часто сравнивают с CTSIX:

CTSIX с DEVLX CTSIX с AVUV CTSIX с SPY CTSIX с FTHNX CTSIX с PRNHX CTSIX с FGROX CTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий JSCGX и CTSIX

JSCGX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.

JSCGX

Jacob Small Cap Growth Fund

CTSIX

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

JSCGX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JSCGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CTSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCGX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JSCGX	CTSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.28	1.48	-1.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.62	2.07	-1.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.27	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.22	3.65	-3.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.67	13.94	-13.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCGX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCGX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JSCGX	CTSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.28	1.48	-1.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.32	0.13	-0.45
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.24	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.21	0.42	-0.21

Корреляция

Корреляция между JSCGX и CTSIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCGX и CTSIX

Ни JSCGX, ни CTSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JSCGX Jacob Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.09%	13.69%	2.57%	1.13%	0.00%	0.00%	0.59%
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	2.58%	0.00%	0.00%	0.00%	3.77%	4.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSCGX и CTSIX

Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JSCGX	CTSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.07%	-50.83%	-19.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-32.69%	-12.38%	-20.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-67.89%	-50.60%	-17.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-70.07%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-49.70%	-7.48%	-42.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.87%	-21.12%	-3.75%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.82%	3.24%	+7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCGX и CTSIX

Текущая волатильность для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) составляет 9.93%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что JSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JSCGX	CTSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.93%	13.35%	-3.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	21.03%	21.82%	-0.79%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	32.09%	29.67%	+2.42%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	36.19%	27.87%	+8.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	32.65%	29.76%	+2.89%

Сравнение JSCGX с CTSIX

Доходность

Сравнение доходности JSCGX и CTSIX

Сравнение доходности по годам JSCGX и CTSIX

Доходность по периодам

JSCGX

CTSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JSCGX и CTSIX

Доходность на риск

JSCGX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

JSCGX

CTSIX

Сравнение JSCGX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JSCGX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCGX и CTSIX

Просадки

Сравнение просадок JSCGX и CTSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JSCGX и CTSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)