PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCGX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSCGX с CMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

JSCGX управляется Jacob. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JSCGX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSCGX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		-27.46%41.65%12.89%24.56%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-4.71%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, JSCGX показывает доходность -27.46%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью -4.71%.

JSCGX

1 день
4.32%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-27.46%
6 месяцев
-22.03%
1 год
11.09%
3 года*
9.83%
5 лет*
-11.54%
10 лет*
7.79%

CMCIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-9.38%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-7.08%
1 год
-6.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Small Cap Growth Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с JSCGX:
JSCGX с DGROJSCGX с SWLGXJSCGX с JMIGXJSCGX с RFIMXJSCGX с NESIXJSCGX с JAMFXJSCGX с CTSIX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BIASXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX

Сравнение комиссий JSCGX и CMCIX

JSCGX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии CMCIX в 1.26%.

JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Доходность на риск

JSCGX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCGX
Ранг доходности на риск JSCGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCGX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCGXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

-0.29

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

-0.30

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.96

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.54

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

-1.39

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCGX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCGX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCGX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCGXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.29

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.18

+0.03

Корреляция

Корреляция между JSCGX и CMCIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCGX и CMCIX

JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.09%13.69%2.57%1.13%0.00%0.00%0.59%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.46%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSCGX и CMCIX

Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSCGXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.07%

-21.50%

-48.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.69%

-12.55%

-20.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.70%

-16.43%

-33.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.87%

-6.16%

-18.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

4.90%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCGX и CMCIX

Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что JSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSCGXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

4.68%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

10.54%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.09%

19.19%

+12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.19%

16.61%

+19.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

16.61%

+16.04%